Ancien champion de judo et cascadeur, Danny Lee intègre les studios de la Shaw Brothers au début des années soixante-dix, où il campe des personnages aussi divers et improbables que Bruce Lee (La Vie Sentimentale de Bruce Lee en 1975), un super héros dans la grande tradition du cinéma "bis" nippon (Super Inframan en 1975) ou un aventurier dans une version chinoise de King Kong (Le Colosse de Hong Kong en 1977) !
Acteur chevronné et généreux, très prisé du public local, on le retrouve à l'affiche de films aussi importants que The Killer (1989) ou O.C.T.B (1994) de Kirk Wong. Il excelle dans des rôles d'inspecteur jusqu'au-boutiste, voire réactionnaire, qui n'hésite pas parfois à recourirà la torture pour parvenir à ses fins. Outre sa carrière prolifique d'acteur, Danny Lee a réalisé plusieurs films, allant du meilleur avec l'étonnant Law with Two Phases (1984), qui narre la descente aux enfers d'un flic à la suite d'une bavure, au pire, avec Dr Lamb (1992), sur les agissements d'un psycho-killer.
Devenu une sorte de mentor pour le public hongkongais, Lee apparaît en flic paternaliste dans To be number one (1996) de Raymond Li, ou encore dans Young and Dangerous 5 (1997) d'Andrew Lau.