Anthony Wong est révélé au public français dans le rôle du traficant d'armes de A Toute Epreuve (1992) de John Woo. En plus d'être un des acteurs les plus employés à Hong Kong, il est l'auteur de deux longs-métrages, de deux disques, tout en écrivant dans des magasines locaux.
Un jour, âgé de 21 ans, il accompagne un ami à un casting de la chaîne ATV. Mais c'est lui qui se retrouve sélectionné, et c'est le début d'une carrière exemplaire où alternent petits bijoux du polar, séries Z scabreuses et oeuvres plus intimistes. Lui-même ne connait pas la totalité de sa filmographie, alternant le meilleur (full contact en 1992, Untold Story en 1993, O.C.T.B. en 1994,...) comme le pire (Erotic Ghost Story 2 en 1991, Love To Kill en 1993, A Lamb in Despair en 1999,...).
Son rôle de boucher qui dépèce ses victimes pour les vendre à l'étalage dans le très bon Bunmen, The Untold Story, lui vaut le Hong Kong Award du meilleur acteur. Il tournera d'ailleurs une suite à ce film quelques années plus tard.